Savdo tizimini qurishning beshta asosiy tamoyillari
1. Savdo tizimi qoidalarining kichik soni.
Qoidalar — Bu muayyan harakatlar amalga oshirilishi kerak bo’lgan muayyan shartlardir. Hozircha hech kim qoidalarning maqbul sonini topa olmadi. Shuning uchun, har bir treyder o’zi uchun qancha qoidalar kerakligini o’zi hal qiladi. Bitta qoida asosida qurilgan tizim yaxshi bo’lmasligi shubhasiz. Boshqa tomondan, agar qoidalar juda ko’p bo’lsa, bu katta vaqt yo’qotishlariga olib keladi va bozor sharoitlari qoidalarga mos kelishini tekshirishda chalkashliklarni keltirib chiqaradi.
Ushbu tamoyilga oydinlik kiritish uchun Tushar Chand tomonidan chiqarilgan xulosalarga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. U savdo tizimlarini qurish tamoyillari bo‘yicha nihoyatda murakkab va keng ko‘lamli tadqiqotlar olib bordi.
U olgan natijalar shuni tasdiqlaydiki, qoidalar sonining ko’payishi bilan tizimning rentabelligi birinchi navbatda oshadi (agar qoidalar oqilona bo’lsa), so’ngra tranzaktsiyalar sonining kamayishi tufayli pasayishni boshlaydi. Buning sababi shundaki, bozorda juda kam holatlar tobora ko’proq yangi qoidalar kombinatsiyasiga javob beradi. Shu ma’noda, har bir yangi qoida orqali boshqa filtr vazifasini bajaradi barcha operatsiyalar emas. Bundan tashqari, ushbu qoidalarga muvofiq ishlashi uchun koʻproq maʼlumotlar talab qilinadi.
Yana bir qiziq fakt har qanday savdo tizimining parametri bilan bog’liq – maksimal tushirish yoki maksimal progressiv yo’qotish (MIDD & mdash; Maksimal kunlik tushirish). Bu savdo tizimi ma’lum ishning butun davri uchun chiqarilgan doimiy yo’qotishlarning eng katta miqdorini bildiradi. Shunday qilib, qoidalar sonining ko’payishi bilan, maksimal ortib boradigan yo’qotish ham dastlab ortadi, bu o’zgaruvchilar sonining ko’payishi tufayli prognozning ishonchliligining pasayishi bilan bog’liq. Keyin, savdolar soni kamayishi bilan jami zarar ham kamayishni boshlaydi, lekin umumiy foydadan sekinroq.
Xulosa shuki, agar siz yo’qotilgan savdolarni istisno qilish qoidalarini joriy qilsangiz, foydali savdolar ham chiqarib tashlanganligini kuzatishingiz kerak.
Shunday qilib, qoidalar sonining haddan tashqari ko’payishi (tizimning murakkablashishi) savdo tizimining samaradorligini oshirishga olib kelmaydi.
2. Savdo tizimining barqarorligi.
Har qanday tizimning muhim sifati uning barqarorligidir. Barqarorlik deganda tizim qoidalarining, xususan, pozitsiyalarni ochish va yopish shartlarining o’zgarmasligi tushuniladi. Ular uzoq vaqt oralig’ida o’zgarmasligi kerak va hatto ochiq pozitsiyalar mavjud bo’lsa. Ularning o’zgarishi faqat ob’ektiv sabablarga ko’ra mumkin. Bunday ob’ektiv sabab bozor kon’yunkturasining aniq o’zgarishi bo’lishi mumkin, bu esa joriy tizimni samarasiz (ishlab bo’lmaydigan) qiladi, uning parametrlarini optimallashtirishni yoki yaxshiroq savdo tizimini yaratishni rag’batlantiradi.
Optimallashtiriladigan parametrlar ko’rsatkich davrlari, buyurtma o’lchamlari (to’xtatish va cheklash buyurtmalari), grafik vaqt oralig’i bo’lishi mumkin. E’tibor bering, amaliyotda tizim qoidalariga shubhasiz rioya qilish juda qiyin. Ammo agar treyder amalda qoidalarni “o’yin” ga aylantirsa o’zgartirishlar bilan yoki oddiygina ularni har doim ham qilmaslik, natijalar yaxshi bo’lishi shubhali. Ishning dastlabki bosqichlarida intizomli savdo qilish kerak, ya’ni. butunlay tizimga tayanadi. Tizim esa qat’iy buyuradi: falon ma’lumotlar kerak, falon qaror qabul qilinadi, falon harakatlar amalga oshiriladi.
3.Mexanizm va savdo tizimini sinovdan o’tkazish.
Mexanizm savdo tizimi qoidalarining noaniqligi, qat’iyligi va ravshanligini bildiradi. To’liq mexanik tizimni uning barcha qoidalari shunchalik qattiq rasmiylashtirilganki, hech qanday vaziyatda noaniqlik paydo bo’lmaganda ko’rib chiqilishi mumkin. Savdo tizimi signallari o’zboshimchalik bilan talqin qilinishiga yo’l qo’ymaslik uchun bir ma’noli bo’lishi kerak. Mexanik savdo tizimining birinchi yaxshi sinovi & mdash; uni algoritm shaklida yozish imkoniyatidir. E’tibor bering, tizimning mexanik tabiati tizimni sinovdan o’tkazish uchun zarur shartdir, ya’ni. tarixiy ma’lumotlarning tanlangan davri yoki real sharoitlarda ishini tekshirish. Sinov natijalarisiz esa bunday tizim mavjud emas.
Zamonaviy texnik tahlil dasturlari, qoida tariqasida, tarixiy ma’lumotlar (shu jumladan bepul MetaTrader4 va MetaTrader5) bo’yicha savdo tizimlarini avtomatik sinovdan o’tkazish funktsiyasini o’z ichiga oladi. Bunday sinovning afzalliklari samaradorlikdir. Tizimning barcha muhim ko’rsatkichlari (davrdagi operatsiyalar soni, davrdagi sof foyda, foizlarda rentabellik, maksimal progressiv yo’qotish va boshqalar) kompyuter tomonidan tez va aniq hisoblab chiqiladi. Ko’pincha, xuddi shu dasturlar sizga savdo tizimining parametrlarini optimallashtirish (eng samaralisini tanlash) imkonini beradi. Ulardan foydalanishning jiddiy kamchiligi – bajaruvchi dasturni yozish zarurati & mdash; maxsus dasturlash tilida savdo tizimi algoritmi. Tabiiyki, buning uchun siz ma’lum ko’nikmalar va bilimlarga ega bo’lishingiz kerak (asosan, dasturlash bilan hech bo’lmaganda ozgina tanish bo’lgan odam uchun bu qiyin emas). Agar dasturlashni o’rganish istagi bo’lmasa, tizimni qo’lda sinab ko’rishingiz kerak. Sinov o’tmishdagi ma’lumotlardan tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun foydalanishini hisobga olish kerak. Shuning uchun, olingan natija kelajakdagi savdoga nisbatan faqat taxminiydir. Tizimning real sharoitda savdo imkoniyatlarini bilish uchun siz demo hisob qaydnomasida (virtual hisob) savdo qilishingiz kerak. Albatta, bu uzoq (kamida 1-3 oy) dars, ammo uning natijalari yanada ishonchli va ishonchli bo’ladi. Buning sababi, bozor holatini doimiy ravishda kuzatib borishning iloji yo’qligi sababli real sharoitda savdo qilish qiyinroq bo’ladi (lekin avtomatik backtesting “uxlamaydi” va kechayu kunduz tranzaktsiyalarni amalga oshiradi).
To’g’ri o’tkazilgan test sizga savdo tizimining ijobiy va salbiy xususiyatlarini aniqlash, uning samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Tarixiy ma’lumotlar bo’yicha sinovning shubhasiz afzalligi & mdash; vaqt va pulni tejash. Bundan tashqari, tizimni sinovdan o’tkazishda bozor va uning tahliliy imkoniyatlarini chuqurroq tushunish keladi.
4. Risklarni nazorat qilish va pulni boshqarish.
Xatarlarni nazorat qilish deganda, odatda, individual operatsiyalarda xavf ostida bo’lgan kapitalning foizi tushuniladi. Xavf himoya to’xtatish buyrug’i bilan cheklanishi kerak (yo’qotishni to’xtatish buyrug’i). Shuningdek, savdo tizimini ishlab chiqishda tranzaktsiyalarda qo’llaniladigan kapital miqdori bilan bog’liq fikrlarni hisobga olish kerak. Tranzaksiya uchun garov sifatidagi summa depozit summasining 2% dan 33% gacha boʻlishi mumkin, lekin undan koʻp emas.
Bundan tashqari, umuman savdoda mavjud bo’lgan yo’qotishlar va foyda o’rtasidagi chiziqli bo’lmagan munosabatni aniq tushunish kerak. 10% yo’qotish yo’lga qaytish uchun keyingi 11% daromadni talab qiladi. Va 50% zarar olgandan so’ng, avvalgi holatga qaytish uchun 100% foyda olish kerak bo’ladi. Tahlilchilarning umumiy fikri shundan iboratki, maksimal ruxsat etilgan yo’qotish 33% ni tashkil qiladi. Bunday yo’qotish bilan 50% daromad olish kerak bo’ladi, bu juda erishish mumkin deb hisoblanadi. 50% yoki undan ko’p yo’qotish deyarli albatta omonatning yo’qolishiga olib keladi.
5. Tizimning qo’llanilishi.
Biror narsani faol ishlatishdan oldin, o’zingizga savol berishingiz kerak: u nima uchun yaratilgan? Shunday qilib, savdo tizimi faqat u mo’ljallangan va sinov paytida yaxshi natijalarni ko’rsatgan shartlar va valyutalar uchun ishlatilishi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, agar tizim Shveytsariya franki soatlik shamlarda ishlashga mo’ljallangan bo’lsa, uni Shveytsariya frankidagi kunlik shamlarda ham, yapon yenidagi soatlik shamlarda ham ishlatib bo’lmaydi. Toʻgʻrirogʻi, uni qoʻshimcha disk raskadrovka va sinovsiz ishlatib boʻlmaydi.
